#美股選擇權波動率

財報與 Fed 事件重疊時，VIX 期限結構如何揭示賣方真正的風險窗口

以事件日、IV Rank、Theta 與 VIX9D/VIX 期限結構交叉判斷，分辨波動率抬升、流動性惡化與真正的 Gamma 風險。